As resseguradoras precisam pagar grandes somas em indenizações se e quando ocorrer uma catástrofe. Cada vez que um furacão, uma inundação ou qualquer outra catástrofe acontece, as seguradoras perdem dinheiro. As perdas monetárias podem ser bastante significativas, uma vez que catástrofe, por definição, se refere a um desastre natural.

Conseqüentemente, é do seu interesse tentar prever quando as catástrofes podem ocorrer e qual pode ser o impacto financeiro de tais eventosAo longo dos anos, as resseguradoras perceberam que técnicas de modelagem estatística podem ajudá-las a prever o momento e a magnitude de uma catástrofe com alto grau de precisão. Essa previsão é feita por meio de um processo chamado modelagem de catástrofes. Neste artigo, analisaremos mais detalhadamente o que é modelagem de catástrofes e como ela impacta o setor de resseguros.

O que é modelagem de catástrofes?

A modelagem de catástrofes é uma técnica computacional que ajuda as resseguradoras a simular potenciais eventos catastróficos com base em dados históricosA técnica também permite que as resseguradoras determinem o valor monetário da perda que provavelmente enfrentarão caso ocorra uma catástrofe. Os avanços na tecnologia da informação permitem que os computadores utilizem um modelo complexo que leva em consideração dados passados, bem como fatores atuais, para chegar a uma previsão bastante precisa.

As resseguradoras começaram a utilizar formas rudimentares de modelagem computadorizada de catástrofes há algumas décadas. No entanto, nos últimos anos, a tecnologia e as técnicas de modelagem de dados evoluíram a uma velocidade vertiginosa. Isso significa que houve avanços significativos nas técnicas de modelagem de catástrofes.

Os modelos de catástrofe anteriores baseavam-se apenas em riscos decorrentes de eventos naturais. No entanto, ao longo dos anos, o escopo foi expandido para incluir eventos como guerra, terrorismo, ataques cibernéticos, etc..

Os modelos de catástrofe têm ampla aplicabilidade. Podem ser usados ​​para prever diferentes tipos de perdas, como perdas em termos de vidas humanas ou em termos de destruição de propriedades. Os modelos de catástrofe podem ajudar a prever não apenas o momento de um desastre, mas também sua magnitude.

Componentes de um modelo de catástrofe

Um modelo de catástrofe é um modelo computacional complexo baseado em um grande número de cálculos. Esses cálculos são fortemente influenciados pelos parâmetros de entrada inseridos pela seguradora. Portanto, sempre há a possibilidade de que suposições tendenciosas alterem significativamente os resultados do módulo. Internamente, esse modelo complexo é baseado em vários pequenos submódulos. Os detalhes desses submódulos são os seguintes:

1. O primeiro passo na modelagem de catástrofes é chamado modelagem de eventosEste é um componente muito importante das previsões gerais feitas pelo modelo. O objetivo deste módulo é utilizar dados historicamente disponíveis sobre calamidades naturais, como inundações, terremotos, furacões, etc. Esses dados são então combinados com técnicas estatísticas avançadas para calcular a probabilidade de qualquer um desses eventos ocorrer em um determinado momento e em uma determinada localização geográfica.

2. Uma vez previsto o tipo e o momento da calamidade natural, o próximo passo é prever a intensidade com que tal catástrofe pode ocorrerIsso ocorre porque uma calamidade natural de baixa intensidade pode ter impacto quase nulo, enquanto uma de alta intensidade pode causar destruição quase total. Como os dados relacionados à intensidade de calamidades naturais passadas estão disponíveis, a distribuição de sua intensidade pode ser descoberta, o que permite fazer uma estimativa precisa sobre a possível intensidade de uma catástrofe.

3. O próximo passo no processo é estimar a perda de vidas e bens que provavelmente resultará de uma catástrofe. Como existem dados relacionados a perdas sofridas em calamidades passadas, fazer uma estimativa bem fundamentada não é uma tarefa difícil.

4. Por último, as resseguradoras precisam traduzir a perda em um valor monetário. Isso pode parecer um exercício simples, mas pode ser bastante complicado. Isso ocorre porque existem diversas cláusulas nos contratos de resseguro que regem o valor a ser pago. Isso pode incluir franquias, coparticipação proporcional, limites máximos, etc. Como resultado, programas de computador complexos são necessários para estimar o valor total da perda monetária que as resseguradoras devem cobrir.

Tipos de Perdas Modeladas por Modelos de Catástrofes

Ao longo dos anos, as resseguradoras perceberam que muitas despesas acessórias também precisam ser pagas junto com o sinistro principal. Como resultado, passaram a classificar suas perdas em categorias como perda direta, perda indireta e perda residual.

1. Perda direta é o valor da perda que pode ser diretamente atribuído a uma calamidade natural. Isso significa que a perda de vidas e bens que as resseguradoras precisam compensar pode ser considerada uma perda direta.

2. Perda indireta e não estão diretamente relacionados à calamidade natural. No entanto, surgem por causa dela. Despesas adicionais de subsistência e despesas com interrupção de negócios são exemplos de

3. Perdas residuais também estão relacionados a calamidades naturais. Por exemplo, quando uma calamidade natural destrói todas as moradias e edifícios em uma determinada localização geográfica, o custo dos materiais de construção tende a aumentar. Isso ocorre porque um grande número de pessoas deseja construir suas casas simultaneamente. Como resultado, tanto a mão de obra quanto o material podem acabar se tornando caros. Isso também pode levar a atrasos na busca por mão de obra, o que, em última análise, pode levar a custos crescentes.

O fato é que a modelagem de catástrofes é um conceito muito importante em resseguro. As resseguradoras que possuem melhores modelos de catástrofe em comparação com os seus concorrentes têm uma vantagem competitiva.