Перестраховочным компаниям приходится выплачивать крупные суммы по страховым случаям в случае катастрофы. Каждый раз, когда случается ураган, наводнение или другая катастрофа, страховые компании несут убытки. Денежные потери могут быть весьма значительными, поскольку катастрофа по определению относится к стихийному бедствию..

Следовательно, в их интересах попытаться предсказать, когда могут произойти катастрофы и каковы могут быть финансовые последствия таких событийС течением лет перестраховочные компании осознали, что методы статистического моделирования могут помочь им с высокой точностью прогнозировать время и масштаб катастрофы. Такое прогнозирование осуществляется с помощью процесса, называемого моделированием катастроф. В этой статье мы подробнее рассмотрим, что такое моделирование катастроф и как оно влияет на отрасль перестрахования.

Что такое моделирование катастроф?

Моделирование катастроф — это компьютерный метод, который помогает перестраховочным компаниям моделировать потенциальные катастрофические события на основе исторических данных.Этот метод также позволяет перестраховочным компаниям оценить денежную стоимость убытков, которые они, вероятно, понесут в случае катастрофы. Достижения в области информационных технологий позволяют компьютерам использовать сложную модель, учитывающую как прошлые данные, так и текущие факторы, для составления достаточно точного прогноза.

Перестраховочные компании начали использовать примитивные формы компьютерного моделирования катастроф пару десятилетий назад. Однако за последние несколько лет технологии и методы моделирования данных развивались стремительными темпами. Это означает значительный прогресс в методах моделирования катастроф.

Ранние модели катастроф основывались только на рисках, связанных с природными явлениями. Однако со временем сфера действия моделей была расширена и теперь включает такие события, как война, терроризм, кибератаки и т. д..

Модели катастроф имеют очень широкую область применения. Их можно использовать для прогнозирования различных видов потерь, таких как человеческие жизни или материальный ущерб. Модели катастроф могут помочь предсказать не только время наступления катастрофы, но и её масштабы.

Компоненты модели катастрофы

Модель катастрофы — это сложная компьютерная модель, основанная на очень большом количестве вычислений. Эти вычисления существенно зависят от входных параметров, введённых страховой компанией. Следовательно, всегда существует вероятность, что предвзятые предположения могут существенно повлиять на результаты модуля. Внутри эта сложная модель основана на нескольких небольших подмодулях. Подробное описание этих подмодулей приведено ниже:

1. Первый шаг в моделировании катастроф называется моделирование событийЭто очень важный компонент общих прогнозов, создаваемых моделью. Цель этого модуля — использовать исторические данные о стихийных бедствиях, таких как наводнения, землетрясения, ураганы и т. д. Затем эти данные объединяются с передовыми статистическими методами для определения вероятности возникновения любого из этих событий в заданное время и в заданном географическом месте.

2. После того, как тип и время стихийного бедствия предсказаны, следующим шагом является предсказать интенсивность, с которой может произойти такая катастрофаЭто связано с тем, что стихийное бедствие низкой интенсивности может практически не оказать никакого воздействия, тогда как стихийное бедствие высокой интенсивности может привести к практически полным разрушениям. Наличие данных об интенсивности прошлых стихийных бедствий позволяет определить распределение их интенсивности, что позволяет точно оценить возможную интенсивность катастрофы.

3. Следующим шагом в этом процессе является оценить потери жизни и имущества вероятно, является результатом катастрофы. Поскольку имеются данные о потерях, понесённых в результате прошлых катастроф, сделать обоснованное предположение несложно.

4. Наконец, перестраховочным компаниям необходимо перевести убытки в денежную стоимостьЭто может показаться простым, но на самом деле может оказаться довольно сложным. Это связано с тем, что в договорах перестрахования есть различные положения, регулирующие размер выплачиваемой суммы. Это может включать франшизы, пропорциональную доплату, максимальные лимиты и т. д. В результате для оценки общей суммы убытка, которую должны покрыть перестраховочные компании, требуются сложные компьютерные программы.

Типы потерь, моделируемых моделями катастроф

Со временем перестраховочные компании осознали, что наряду с основным страховым случаем необходимо возмещать и множество дополнительных расходов. В результате они начали классифицировать свои убытки по таким категориям, как прямые убытки, косвенные убытки и остаточные убытки.

1. Прямая потеря — это сумма убытка, который можно напрямую отнести к стихийному бедствию. Это означает, что потеря жизни и имущества, которую перестраховочные компании обязаны компенсировать, может считаться прямым убытком.

2. Косвенные потери и не связаны напрямую со стихийным бедствием. Тем не менее, они возникают из-за него. Дополнительные расходы на проживание и расходы, связанные с перерывами в производстве, являются примерами

3. Остаточные потери Также связаны со стихийными бедствиями. Например, когда стихийное бедствие уничтожает все жилые дома и здания в определённом географическом районе, стоимость строительных материалов, как правило, возрастает. Это связано с тем, что большое количество людей хотят построить свои дома одновременно. В результате стоимость рабочей силы и материалов может вырасти. Это также может привести к задержкам в поиске рабочей силы, что в конечном итоге может привести к росту затрат.

Дело в том, что моделирование катастроф является очень важной концепцией в перестраховании. Перестраховочные компании, имеющие лучшие модели катастроф по сравнению с конкурентами, имеют конкурентное преимущество..