Le compagnie di riassicurazione devono pagare ingenti somme di denaro in caso di catastrofe. Ogni volta che si verifica un uragano, un'alluvione o qualsiasi altra catastrofe, le compagnie di assicurazione subiscono perdite. Le perdite monetarie possono essere piuttosto significative poiché la catastrofe per definizione si riferisce a un disastro naturale.

Quindi, è nel loro interesse cercare di prevedere quando possono verificarsi catastrofi e quale può essere l'impatto finanziario di tali eventiNel corso degli anni, le compagnie di riassicurazione hanno compreso che le tecniche di modellazione statistica possono aiutarle a prevedere i tempi e l'entità di una catastrofe con un elevato grado di accuratezza. Questa previsione viene effettuata utilizzando un processo chiamato modellazione delle catastrofi. In questo articolo, analizzeremo più da vicino cos'è la modellazione delle catastrofi e il suo impatto sul settore riassicurativo.

Che cosa è la modellazione delle catastrofi?

La modellazione delle catastrofi è una tecnica informatica che aiuta le compagnie di riassicurazione a simulare potenziali eventi catastrofici sulla base di dati storiciLa tecnica consente inoltre alle compagnie di riassicurazione di determinare il valore monetario della perdita che potrebbero subire in caso di catastrofe. I progressi nell'informatica consentono ai computer di utilizzare un modello complesso che tiene conto sia dei dati passati che dei fattori attuali per elaborare una previsione piuttosto accurata.

Le compagnie di riassicurazione hanno iniziato a utilizzare modelli computerizzati rudimentali di catastrofe un paio di decenni fa. Tuttavia, negli ultimi anni, la tecnologia e le tecniche di modellazione dei dati si sono sviluppate a una velocità vertiginosa. Ciò significa che si sono registrati progressi significativi nelle tecniche di modellazione delle catastrofi.

I primi modelli di catastrofe si basavano esclusivamente sui rischi derivanti da eventi naturali. Tuttavia, nel corso degli anni, il campo di applicazione è stato ampliato per includere eventi come guerre, terrorismo, attacchi informatici, ecc..

I modelli di catastrofe hanno un'applicabilità molto ampia. Possono essere utilizzati per prevedere diversi tipi di perdite, come perdite in termini di vite umane o di danni materiali. I modelli di catastrofe possono aiutare a prevedere non solo la tempistica di un disastro, ma anche la sua entità.

Componenti di un modello di catastrofe

Un modello di catastrofe è un modello informatico complesso basato su un numero molto elevato di calcoli. Questi calcoli sono fortemente influenzati dai parametri di input inseriti dalla compagnia assicurativa. Pertanto, esiste sempre la possibilità che ipotesi distorte possano alterare significativamente i risultati del modulo. Internamente, questo modello complesso si basa su diversi piccoli sottomoduli. I dettagli di questi sottomoduli sono i seguenti:

1. Il primo passo nella modellazione delle catastrofi è chiamato modellazione di eventiQuesta è una componente molto importante delle previsioni complessive fornite dal modello. Lo scopo di questo modulo è utilizzare i dati storicamente disponibili sulle calamità naturali come alluvioni, terremoti, uragani, ecc. Questi dati vengono poi combinati con tecniche statistiche avanzate per calcolare la probabilità che uno qualsiasi di questi eventi si verifichi in un dato momento e in una determinata posizione geografica.

2. Una volta previsti il ​​tipo e la tempistica della calamità naturale, il passo successivo è prevedere l'intensità con cui potrebbe verificarsi una simile catastrofeQuesto perché una calamità naturale di bassa intensità può avere un impatto pressoché nullo, mentre una di elevata intensità può causare una distruzione pressoché totale. Poiché sono disponibili dati relativi all'intensità delle calamità naturali del passato, è possibile individuarne la distribuzione e formulare stime accurate sulla possibile intensità di una catastrofe.

3. Il passo successivo del processo è stimare la perdita di vite umane e di proprietà che è probabile che derivi da una catastrofe. Poiché sono disponibili dati relativi alle perdite subite in calamità passate, formulare una stima attendibile non è un compito difficile.

4. Infine, le compagnie di riassicurazione devono tradurre la perdita in un valore monetarioQuesto può sembrare un esercizio semplice, ma può rivelarsi piuttosto complicato. Questo perché nei contratti di riassicurazione sono presenti diverse clausole che regolano l'importo da pagare. Queste potrebbero includere franchigie, quote di compartecipazione, massimali, ecc. Di conseguenza, sono necessari complessi programmi informatici per stimare l'importo totale della perdita monetaria che le compagnie di riassicurazione dovrebbero coprire.

Tipi di perdite modellate dai modelli di catastrofe

Nel corso degli anni, le compagnie di riassicurazione si sono rese conto che, oltre al risarcimento principale, devono essere pagate anche numerose spese accessorie. Di conseguenza, hanno iniziato a classificare i sinistri in categorie quali sinistri diretti, sinistri indiretti e sinistri residui.

1. Perdita diretta è l'ammontare della perdita direttamente attribuibile a una calamità naturale. Ciò significa che la perdita di vite umane e beni che le compagnie di riassicurazione devono risarcire può essere considerata una perdita diretta.

2. Perdita indiretta e non direttamente correlati alla calamità naturale. Tuttavia, si verificano a causa di essa. Le spese di sostentamento aggiuntive e le spese per l'interruzione dell'attività sono esempi di

3. Perdite residue sono anche correlati alle calamità naturali. Ad esempio, quando una calamità naturale distrugge tutte le abitazioni e gli edifici in una particolare area geografica, il costo dei materiali da costruzione tende ad aumentare. Questo perché un gran numero di persone desidera costruire le proprie case contemporaneamente. Di conseguenza, sia la manodopera che i materiali possono diventare costosi. Ciò potrebbe anche causare ritardi nella ricerca di manodopera, con conseguente aumento dei costi.

Il fatto è che la modellazione delle catastrofi è un concetto molto importante nella riassicurazione. Le compagnie di riassicurazione che hanno modelli di catastrofe migliori rispetto ai loro concorrenti hanno un vantaggio competitivo.