10조 팀프로젝트 금 시세 동향 분석 -주제 선정 이유, 자료 출처, 금의 정의 본 론 - 예측치에 따른 향후 방향 목 차 서 론 -시계열 분석 -금값에 영향을 미치는 요인들 -상관 분석, 다중 회귀 분석 결 론 - 금의 활용, 투자 방법 경제의 중요 시장 중 하나인 금 시장 경제적 현상의 통계적 분석 2. 선정이유 향후 금 투자의 중요성 자료수집의 용이성 1. 분석대상 - 2001. 1-2006.11, 총 71개월 의 국내 도매 순금(단위:1돈) 가격 출처: 웹사이트 www.goldro.co.kr 원 자료: 일일 금 시세(공휴일과 휴일 제외) *) 금 시세는 주별 혹은 월별 변동이 있으므로 발표되지 않은 날의 데이터는 평균계산에서 제외됨 3. 자료의 수집 원자료 변환: 일일 금시세 데이터를 월별평균을 내어 월별데이터로 변환시킴 -월별변환 데이터 (2001년 1월-2006년 11월, 총 71개) 4. 금의 정의 -인간이 가장 다루기 쉬운 금속 -열과 전기(電機) 전도율이 금속 중 가장 높음 -빛을 잘 반사하며 쉽게 산화되지 않음 - 기타 등등 -주얼리 뿐 아니라 첨단 전자공학 및 우주선에까지도 이용 -금의 가치를 높이는 것 : 희소성 5.시계열 분석 계획 0단계:정상성 1단계:식 별 2단계:추 정 3단계:모형진단 모형이 만족스러운가? 아니오 예 예 측 6.식별단계 -Graphing (SPSS) 원자료 순차도표 평균이 일정하지 않기 때문에 정상성 확보를 위해 차분 -원자료의 ACF 와 PACF ACF : 지수적 감소 패턴 자기회귀(AR)모형 고려 가능 7. 추정단계 -1차 차분 -1차 차분 자료의 ACF 확인 -AR1 모형 진단 추정 자기상관계수 절대값 < 1 : 정상성 조건 만족 t값 > 2.0 :5%수준에서 통계적으로 0 아님 - AR 모형의 차수결정 -원자료의 PACF :절단형태 -시차 1이후 “0” 으로 절단 -시차1이후에 모든 t절대값<2.0 →AR(1)모형적합 - 모형검진 -잔차 자기상관함수 잔차들의 독립성 가설 검증 : 잔차 자기상관함수들 통계적 유의 AR(1)모형 적절 8. 예측 단계 NOV 2006 74317.66890 DEC 2006 75399.38054 JAN 2007 75201.19569 FEB 2007 75005.41592 MAR 2007 74812.01203 APR 2007 74620.95519 MAY 2007 74432.21691 JUN 2007 74245.76907 JUL 2007 74061.58386 AUG 2007 73879.6