El rincón del Novat0

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Backtest

(#1) Backtest - Exit Stretegy para Bull Put Spread

Estudiamos cuál es el la mejor estrategia para cerrar una posición: % de prima, DTE, el Stop Loss o una combinación de ellas

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InversorNovat0
abr 16, 2024
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Bienvenidos a esta primera entrega de la serie. Primero de todo, quiero agradeceros a todos los que os habéis apuntado, me hace mucha ilusión que hayáis confiado en el proyecto y os bien aseguro que el valor que le vamos a estar sacando a esto va a ser BRUTAL.

Hoy he querido traer un estudio sobre una de las operaciones más comunes que existen en las opciones para aquellos que empiezan o tienen cuentas pequeñas, el Bull Put Spread, aunque el resultado se le puede trasladar a una venta de Put (al final una BPS es una Put con cobertura), dejaremos para otro estudio que es más rentable par tu P/L si las BPS o las Put.

El primer backtest lo he realizado sobre el ETF que replica el índice de referencia, el SPY 0.00%↑ , este es un subyacente alcista que encaja con la estrategia que busca una BPS. Os muestro a continuación los distintos parámetros que he testeado y el resultado, que ya os digo yo que no es el que todo el mundo estaba esperando.

A partir de aquí el contenido es privado, hoy es el último día que se puede canjear el descuento de un 10% de por vida, te dejo el enlace por si te interesa ;)

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