過去の検証上、統計的に優位性があると思われる取引を繰り返しながら、トータルでリターンを目指すトレード手法のことです。
勝ち負けを繰り返しながらトータルで勝つ体質ができることです！
例えば、こんな売買ルールがあったとします。
勝率６０％の売買ルール
この売買ルールで取引を１００回繰り返すと
差し引き２０万円のプラス！
勝率が４０％に落ち込んでしまった場合、
差し引き２０万円のマイナスになります。
「この売買ルールは調子が悪いときは、マイナス２０万円くらい損するかも…」
というように損失の目途を立てておくことで、余裕資金を事前に用意し、計画的にトレードを継続できる環境を整えることができるのです。
実は勝つ人と負ける人は、
損失のとらえ方が根本的に違っています。
損失はあってはならないものだと
誤解しているのです。
利益を狙うと、損失が発生するリスクは当然つきものなのですが、多くのトレード初心者は絶対勝つことに執着して負けを許容することができず、さらなる悲劇に見舞われてしまうケースが圧倒的に多いのです。
優位性のある取引を繰り返しながら、
トータルで勝つ！
という考え方ができているので、1回の取引で損失が発生しても気にならなくなります。
損失は必要経費だと気持ちを切り替えて、コツコツと取引を重ねていき、トータルでしっかり勝つ体質ができているのです。
それを実現するトレード手法が、システムトレードです。
売買ルールの検証手順というものは、基本的には一般に公開されることはありません。システムトレードを行う投資家自身の秘密のノウハウとなっています。
ですが、今回は特別に、現在も最高益更新を続けている売買ルールを使って、手順の流れをご紹介します！
システムトレードにおいて、売買ルールは利益の源泉となる重要なものです。
時間をかけて納得のいくものを探しましょう。
そんな場合は、投資ノウハウのＤＶＤや講習会、専門書、市販の売買ルールを参考にするのも上達の近道になります。
今回は、売買ルールを公開してから現在も最高益更新を続けている売買ルールを使います。
■仕掛け条件
「終値」が「１５日移動平均(終値)－１０％」より
「小さい(同じ含む)」
(いわゆる「終値」と「１５日移動平均」の乖離率が
－１０％を超えている銘柄)
■手仕舞い条件
建て値＋５％で利益確定
建て値－５％で損切り
保有日数１０日経過で手仕舞い
バックテストとは、資金を考慮せずシンプルに売買ルールの条件に一致した銘柄に仕掛けた場合、成績はどうだったのかを調べることをいいます。
この時点で、期待値が正の値でない場合は、売買ルールを見直します。
(期待値とは、１回あたりの取引で期待できる利益のことをいいます)
Step1で用意した売買ルールの検証結果は、以下の通りとなります。
| 条件 |
取引回数 |
勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
期待値 |
全期間/全銘柄
2000年～2026年 |
62812 |
54.79% |
8.37% |
7.69% |
1.11% |
※最新の検証結果はフリー版で！
どの期間においても、満足できる検証結果になることを確認します。
このStepで成績が大きく崩れる場合は、景気や相場動向に大きく左右される売買ルールの可能性があるので、実際の運用には注意が必要です。
成績の悪い期間があったとしても、それなりに満足できる結果であることが重要です。
Step1で用意した売買ルールの検証結果は、以下の通りとなります。
大きな経済危機や事件があった年の検証結果では、期待値が低くなっていますが、全ての期間で概ね満足できる検証結果になっています。
| 検証期間 |
取引回数 |
勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
期待値 |
"| 2026年 | 1386 | 50.22% | 7.44% | 6.32% | 0.59% |
| 2025年 | 2547 | 59.13% | 7.13% | 7.41% | 1.18% |
| 2024年 | 2560 | 59.57% | 7.22% | 6.99% | 1.47% |
| 2023年 | 1509 | 51.16% | 7.71% | 6.57% | 0.73% |
| 2022年 | 2709 | 50.76% | 7.51% | 6.76% | 0.48% |
| 2021年 | 1984 | 48.94% | 7.33% | 6.42% | 0.31% |
| 2020年 | 4797 | 49.80% | 10.14% | 9.24% | 0.41% |
| 2019年 | 1367 | 51.35% | 6.91% | 6.20% | 0.53% |
| 2018年 | 3648 | 52.03% | 7.17% | 6.79% | 0.47% |
| 2017年 | 1010 | 52.08% | 7.67% | 6.57% | 0.85% |
| 2016年 | 3170 | 56.59% | 7.44% | 6.48% | 1.40% |
| 2015年 | 2026 | 61.25% | 7.94% | 7.15% | 2.09% |
| 2014年 | 2135 | 56.07% | 8.25% | 7.12% | 1.50% |
| 2013年 | 2742 | 56.05% | 8.58% | 7.68% | 1.43% |
| 2012年 | 860 | 50.00% | 7.86% | 6.68% | 0.59% |
| 2011年 | 1835 | 59.07% | 8.08% | 7.10% | 1.87% |
| 2010年 | 766 | 48.83% | 7.19% | 6.31% | 0.28% |
| 2009年 | 1683 | 55.67% | 7.84% | 7.25% | 1.15% |
| 2008年 | 8061 | 50.92% | 9.84% | 8.85% | 0.67% |
| 2007年 | 3125 | 52.26% | 7.82% | 7.35% | 0.57% |
| 2006年 | 4253 | 61.84% | 8.93% | 8.75% | 2.19% |
| 2005年 | 966 | 60.14% | 9.54% | 8.82% | 2.22% |
| 2004年 | 1754 | 61.46% | 9.43% | 8.87% | 2.38% |
| 2003年 | 1053 | 63.15% | 8.81% | 8.82% | 2.31% |
| 2002年 | 948 | 60.55% | 7.99% | 7.12% | 2.03% |
| 2001年 | 1595 | 54.48% | 7.78% | 7.20% | 0.96% |
| 2000年 | 2323 | 57.17% | 9.92% | 9.98% | 1.40% |
"
Step3以外にも、市場別や業種別等、いろいろな角度からの検証を行い、どの角度からの検証でも売買ルールがきちんと機能している事を確認します。
売買ルールで使用している指標の計算期間を少しずつ変えていく検証も重要です。
Step1で用意した売買ルールであれば、乖離幅で指定している－１０％を－９％に変更した場合、１％の違いでどの程度結果に影響が出るのか？といった検証も重要です。
こうした検証は、実運用時に大きく負け越したときや連敗が続いたとき(ドローダウン時)の売買ルールへの信頼度にも繋がります。
信頼度が低い売買ルールは、成績が悪くなってくると未来における成果をすぐに疑ってしまいかねず、運用を継続することが難しくなります。
(複雑な売買ルールや穴場を狙う売買ルールで、この傾向が多く現れます)
検証結果から売買ルールが機能することを確認できれば、統計的な思考を働かせます。
Step1で用意した売買ルールで、お金を用意して１００回の取引を繰り返したとします。
すると、Step2の検証結果から得られた勝率(54.79%)、平均利益率(8.37%)、平均損失率(7.69%)から、以下の結果に近くなることが予想できます。
| 勝敗 |
54勝 46敗 |
| 利益 |
＋451万円 ( 100万円 ｘ 8.37 ｘ 54勝 ) |
| 損失 |
－353万円 ( 100万円 ｘ 7.69 ｘ 46敗 ) |
| 損益 |
＋98万円 ( 利益 - 損失 ) |
５００回の取引の場合では、
| 勝敗 |
270勝 230敗 |
| 利益 |
＋2259万円 ( 100万円 ｘ 8.37 ｘ 270勝 ) |
| 損失 |
－1768万円 ( 100万円 ｘ 7.69 ｘ 230敗 ) |
| 損益 |
＋491万円 ( 利益 - 損失 ) |
損失は、利益を得るための必要経費と考えて、１回の取引の勝ち負けにとらわれることなく、統計的なデータが出せるほどに取引を重ねていく投資手法が、本当のシステムトレードです。
システムトレードでは、売買ルールの成績が統計的な結果として安定するように、半年から１年以上継続して同じ売買ルールで運用する事をお勧めします。
Step5の統計的な考え方は、全銘柄に１００万円ずつ用意することが前提となっています。
しかしながら、人それぞれの投資環境があり、株式投資に回せる資金量も違ってくるため、全ての銘柄に等しく１００万円を用意して投資することは難しいものがあります。
そこで、手持ちの資金量に合わせてポジションサイジング(１回の取引にかけるリスクを管理)した検証が必要になります。
「いくらの資金量を持って投資すれば、破産しないのか？」
次のような条件を調整しながら、最適分散投資での細かい検証を行います。
これで、あなた自身による、あなたの環境に適した破産しない売買ルールが完成します。
以下の資産グラフは、今回紹介した売買ルールで最適分散投資を行った結果です。
| 運用開始資金 |
運用結果 |
利益率 |
取引回数 |
| 500万円 |
2,347万円 |
369.59％ |
9161回 |
最新の成績は、フリー版で簡単に確認できます！
今回紹介した売買ルールは、２０００年から５００万円で運用を開始し、現在の利益額が２０００万円を超えています。
Step1からStep6までの検証結果は、フリー版を試すことですぐに確認できます。
システムトレードは、何事も自分の目で確かめることから始まります。
ぜひこの機会にシステムトレードを体験してみましょう！
短期的には上がったり下がったりしながらも、株システムトレードの力により華麗に資産が増えて
いっているのを、生(ライブ)でご覧いただけます。
これはTOだけができる特殊な取引ではありません。
イザナミで作った売買ルール通りに淡々と取引するだけでTOと同じように、あなたも統計の力を
生かした優位性のあるトレードを行うことができるのです！
勝っているシステムトレーダーブログへのリンクもあるので要チェック！
そんな有効性が高いシステムトレードですが、いざ始めようと思ったときにどんな検証ソフトを使うのかが重要になってきます。
そこで個人投資家の間で圧倒的に支持される株システムトレードソフト「イザナミ」の特徴についてお話したいと思います。
検証スピードで試行回数アップ！
イザナミにはバックテストを高速に処理できる「新型検証エンジン」が搭載されており、圧倒的に検証速度が速くなっています。
そのため短時間にたくさんのアイディアを検証することができます。
難しいプログラミングは不要！
ドラッグ&ドロップで売買ルール作り
が自由自在！
毎日することと言えば、検証ソフトを立ち上げて株価データを更新し、シグナル確認を行い、仕掛けシグナルと手仕舞いシグナルを元に証券会社へ発注を行うだけ！操作に慣れてしまえば、驚くほど簡単に始めることができます！
資金量を考慮した
現実的な検証機能を搭載！
最適分散投資機能では、実際の資金量と1銘柄の仕掛け金額を考慮した検証が可能です。
全体の資金量だけでなく、１日の市場投入量、１銘柄当たりの仕掛け金額の大きさ等、あらゆる要素がキメ細かく指定できるので、自由自在のポジションサイジングで、資金量を考慮した検証ができます。
運用方法も、単利運用/複利運用だけでなく、期間を区切った期間別(通年/単年/半期/四半期/単月)の検証にも対応しています。
（地味ですが重要な機能です）
トレーダーズショップを運営する
の協力を得て、７５名のモニターの方を募集し、実際にご利用頂いた後、感想や評価を数多く頂きました。
もともと複数のシステムを併用して運用していたのですが、売買サインが複数のシステムで同時にたくさん出た際の資金配分や優先度があいまいでした。イザナミはそのあいまいな部分もしっかりルールとして組み込むことができます。各システムの資金配分やどのシステムの優先順なども設定しバックテストを行うことができますし、もちろん翌日のシグナルを確認するときもルールとして組み込んだ基準で判断されたサイン優先度なども表示させることができ非常に分かりやすく便利です。
繰り返しになりますが、複数のシステムを併用運用したらどうなるかという点について細かい設定機能を装備し、あいまいさを一切無くした検証を行えるのが私にとって非常に魅力です。言語を必要としないので初心者の方でも買うことができそうですが、豊富で細かい機能はシステムを自作し運用している方にも満足のいくものだと思います。
簡単な操作性は、他のシストレツールとは違いました！
イザナミを使っての感想ですが、一言で言うと、本当に素晴らしいシステムソフトだなあと感じました。今まで、他のシステムソフトを使ってきましたが、イザナミの方が、断然よいです。テクニカル指標の種類も多く、幅広くバックテストができました。
また複雑なロジックも、比較的容易に検証でき、資金量の設定やフィルター機能を使うことによって、より現実的で、実践に即したシステムを構築することができました。ランニングコスト（データの更新費用）がかからないのも良いです。
他の日本株ソフトの体験版を試してみたところ、遅すぎてうんざりしたが、イザナミver.2 はかなり快適です。検証はトライアンドエラーが必須なのでこれはとても重要。
インターフェイスもクセはあるけど、分かりやすい部類。データの更新が無料なのもかなりポイント高いと思います。ＣＳＶ出力機能があるので、EXCELとの連携も便利ですね。
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セミナー実績
◊初めての株システムトレード実践セミナー
（東京/大阪/名古屋/仙台/博多）
◊投資戦略フェア エキスポ2014
◊名証IR EXPO 2013 ◊ニコニコ生放送セミナー
◊カブドットコム証券主催「システムトレード実践セミナー 」
毎日のシグナル確認
仕掛けと手仕舞いシグナルは
ザラ場に
